科学家以量子力学复盘 LUNA 事件！发现市场数据出现欺骗现象

近日，科学家们采用量子统计力学（研究微观粒子物理）来对 LUNA 崩盘事件进行全新的解读，发现新算法能够成功检测出隐含在 LUNA崩跌背后的欺骗事件，该工具也将帮助研究金融市场的微观结构基础..
（前情提要：律师：LUNA很难被认定为证券，Do Kwon若回韩国高机率「无罪释放」 ）
（背景补充：韩国检方传唤Terra全体员工、全面调查：Do Kown明知 LUNA 模型缺陷仍推行？ ）

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去年 5 月加密货币 Luna 崩盘导致加密市场溃堤，投资人在事件中损失超 400 亿美元。不到一年后，创办人 Do kwon因试图用假护照离境在黑山被捕，现面临韩国检方和美国 SEC 多项民事和刑事诉讼，令人不胜唏嘘。

社群质疑 Do Kwon 预谋 LUNA 崩盘事件

而对于 LUNA 崩盘背后究竟是人为操纵还是市场的自然淘汰？过去一年多针对 LUNA 崩盘和稳定币 UST 脱钩的讨论就不曾间断， Do Kwon 在于 LUNA 崩盘之前夕，曾在访谈影片中提到以狂妄并带点反社会人格的态度说道：

95% 的加密货币项目都将走向死亡，且看着这些项目崩盘令人感到有趣。

当然至今我们无法得知他是否也被该事件娱乐到，但部分社群质疑这或许是早已预谋好的崩盘事件。

Do Kwon: "95% are going to die coins, but there's also entertainment in watching companies die too"

8 days ago. Ironic. pic.twitter.com/fEQMZIyd9a

-- Pedr🌐 (@EncryptedPedro) May 11, 2022

论文：量子力学分析崩盘

如今科学家们正采用量子力学中的统计力学（与研究粒子物理学的技术相同）来对 LUNA崩盘事件进行全新的解读，据伦敦国王学院的研究指出，重点关注崩盘期间发生的交易事件和订单状态。该论文的研究团队指出：

我们将订单视为在一维轴上运动的物理粒子。

订单大小对应于粒子质量，订单移动的距离对应于粒子移动的距离。

这样的技术用样可用于绘制热力学、分子动力学和原子级的相互作用。通过该技术可应用于封闭生态系统（Luna市场）中特定时间段内发生的个别事件，研究人员能够更深入地分析代币的微观结构和崩盘的根本原因。

LUNA 崩盘竟是因市场的欺骗行为

透过将订单视为粒子，研究团队可以将该层数据合并到其分析中；必须提到的是，在该层数据之下还有另外 2层，包括订单提交、取消和搓合等相关数据。研究人员进一步表示：

该研究导致他们发现了市场上广泛存在的 spoofing（欺骗）和 layering（分层）实例，

这在很大程度上导致了 Luna 崩盘。

以股票市场为例，spoofing 的定义是，交易者对股票提出买价或卖价，并意图在执行前取消；layering是指交易者下了多个他不打算执行的订单。图源：Detecting Financial Market Manipulation with StatisticalPhysics Tools分析交易之新工具

该团队依据上述技术开发了一种新算法来检测 spoofing 和 layering 的问题，并与传统的统计工具 Z分数进行比较，发现该新算法能够成功检测出欺骗事件，但 Z 分数却没有这项技能，且还会错误地将大型限价订单标记为欺骗行为。

总体而言，以量子力学当中的统计力学应用之新算法，将能够帮助研究整个金融市场的微观结构基础，同时还能检测出欺骗行为，虽然当前仅在该论文上使用，但此发现与应用可能在未来可以有效成为散户避险的实用检测工具。

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